En lo que respecta a Coliseo, la mayúscula es adecuada, pero lo apropiado es que el gentilicio (romano) se escriba con minúscula inicial, pues no forma parte de la denominación. En cambio, el nombre coliseo admite en este caso ambas opciones, como explica la Ortografía de la lengua española: tanto el Coliseo romano como el coliseo romano resultan válidas (con el artículo siempre en minúscula). En plural lo apropiado es escribirlo sin ninguna mayúscula, puesto que no alude a ningún edificio en concreto: los coliseos.