Ambas opciones son adecuadas. Puede entenderse que tristeza funciona como un vocativo, en cuyo caso lo adecuado es escribir coma, o como el término de la conjunción adiós, con un sentido próximo al de ‘se acabó la tristeza’, lo que justifica que no se emplee la coma. Análogamente, podría escribirse Hola, felicidad u Hola felicidad (‘llega o empieza la felicidad’). También se podría haber expresado como Adiós a la tristeza, caso en el que tampoco se utiliza coma.