La transcipción y adaptación de ese nombre prsa al español tiene muchas variantes y ninguna es mejor o peor que las otras, es decir que puede usted escoger la que más le guste:

Cherezada

Sherezada

Shehrezada

Shcherezada…

Sí le aconsejamos que opte por una de las formas terminadas en a, pues es más tradicional en español.