Le copiamos lo que dice el Diccionario panhipánico de dudas:

z. 1. Vigesimonovena y última letra del abecedario español, y vigesimosexta del orden latino internacional. Su nombre es femenino: la zeta (la variante zeda ha caído en desuso). Se desaconseja la grafía ceta, antes considerada válida, y se opta por zeta (pl. zetas), por incluir esta última en su forma la letra designada.