Cuando se expresa movimiento y se indica que se viaja hasta un lugar para visitarlo, lo adecuado es emplear la preposición a. Sin embargo, la preposición en es correcta cuando simplemente se expresa el lugar en el que alguien se encuentra mientras visita otra cosa («Nos perdimos durante la visita [al museo] en Madrid»). También es adecuado emplear en para referirse al momento en el que se realiza la visita («El presidente durante una visita en 2016 a Jujuy»).

Así pues, en su ejemplo, para decir que se desplazó hasta Ciudad de México para visitarla, lo recomendable es a.