Sin duda es más propio emplear extranjero, pero no parece que de nacionalidad extranjera sea incorrecto.

Los adjetivos gentilicios que acompañan a nacionalidad (inglesa, coreana, uruguaya…) indican la condición de pertenencia a una nación determinada, pero otros adjetivos que pueden acompañarla (dudosa, desconocida, comprobada…), no. En este segundo apartado podría incluirse extranjera: no indica la pertenencia a una nación, sino la no pertenencia a la nación desde la que se habla.