Las frases que envía no son iguales: Se lo tengo que explicar o Tengo que explicárselo son correctas, pero Se lo hay que enseñar, no.

Como indica la Gramática, las perífrasis verbales admiten los pronombres enclíticos al infinitivo y al gerundio (Está mirándome, Tengo que hacerlo, Sigo pensándomelo) o proclíticos al verbo que aparece en forma personal (Me está mirando, Lo tengo que hacer, Me lo sigo pensando), sin cambio de significado.

Algunas perífrasis rechazan la anteposición del pronombre o lo restringen, como las que contienen verbos pronominales (Se puso a escribirlo, no *Se lo puso a escribir) o las impersonales con haber (Hay que enseñárselo, no *Se lo hay que enseñar; Hay que terminarlo pronto, no *Lo hay que terminar pronto). A propósito del último ejemplo, también se recomienda evitar la variante Lo hay que terminar pronto, que se documenta en el norte y el centro de España.