Le copiamos lo que dicen las Academias de la Lengua en el Diccionario panhispánico de dudas:

Nueva Zelanda. País de Oceanía. Esta forma, única usada en España, alterna en el español de América con Nueva Zelandia, igualmente válida: «El único país más alejado es Nueva Zelanda, pero no tenemos relaciones diplomáticas» (VLlosa Fiesta [Perú 2000]); «¿Bastaba un ingeniero para representar a todos los ingenieros, incluso los de Nueva Zelandia?» (Borges Libro [Arg. 1975]). Las grafías con la z etimológica (→ Zelanda) están plenamente asentadas, por lo que se desaconsejan las adaptaciones Nueva Celanda y Nueva Celandia. El gentilicio recomendado es neozelandés, no neocelandés.