Le copiamos lo que dice al respecto el Diccionario panhispánico de dudas, de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española:

Kenia. Forma adaptada a la ortografía española del nombre de este país de África: «El animalito [...] vive en zonas áridas de Kenia, Etiopía y Somalia» (Gánem Caminitos [Méx. 2001]). No debe usarse en español la forma inglesa Kenya. El gentilicio mayoritario y recomendado es keniano: «La gran favorita es la atleta keniana Lydia Cheromey» (Heraldo [Col.] 31.12.04). También es válida la forma keniata, surgida probablemente del apellido de Yomo Kenyatta o Keniata, líder de la independencia y primer presidente del país: «El keniata Peter Koech [...] estableció una nueva plusmarca mundial» (Abc [Esp.] 4.7.89).